Cher(e) collègue,
Moment incontournable de la vie de la communauté statistique francophone, ce congrès de la Société Française de Statistique permet de confronter les avancées les plus récentes de la statistique et veille à privilégier les échanges entre le monde académique, les entreprises et les organismes publics. Nous vous espérons nombreux à ce rendez-vous !
Pour soumettre une communication avant le 5 mars
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Au plaisir de vous rencontrer à Paris-Saclay,
Francis Bach, Président du comité scientifique
Christian Derquenne, Président du comité d’organisation
http://jds2018.sfds.asso.fr/index.html
Dates importantes :
- 31 janvier 2018 : ouverture des inscriptions
- 5 mars 2018 : date limite de réception des propositions de communications
- 7 avril 2018 : notification aux auteurs
- 27 avril 2018 : majoration des frais d’inscription
- 11 mai 2018 : programme définitif
- 14 mai 2018 : clôture des inscriptions
Annonces de faits marquants et d'événements scientifiques à venir dans le domaine de l'expérimentation numérique et du traitement des incertitudes
mercredi 28 février 2018
50èmes Journées de Statistique de la SFdS (JdS'2018)
Petite piqûre de rappel concernant les JdS 2018:
lundi 5 février 2018
Appréhender l'incertain par des modèles probabilistes − Fondamentaux de statistiques et probabilités
Deux nouvelles séances de la formation « Appréhender l'incertain par des modèles probabilistes − Fondamentaux de statistiques et probabilités » seront dispensée par Phimeca le dans nos locaux de Paris, au 18 boulevard de Reuilly.
- 7 et 8 mars 2018
- 23 et 24 mai 2018
Les inscriptions se font par
courriel à
girard@phimeca.com
.
Ne tardez pas : le nombre de places disponibles est restreint pour
garantir l'interactivité de la séance.
Consultez notre site http://phimeca.com/formations pour davantage d'information.
Programme détaillé
Consultez notre site http://phimeca.com/formations pour davantage d'information.
Programme détaillé
- Que se passe-t-il du point de vue mathématique lorsque l'on relie
des points expérimentaux par une courbe lisse ? Sous quelles conditions
peut raisonnablement utiliser la formule ainsi obtenue ?
R2=0,87 , c'est bon, non ? - Comment représenter et combiner des erreurs de mesures ?
- Quel formalisme utiliser pour intégrer un déficit de connaissance dans un processus de décision ?
Cette formation donnera une assise solide à votre pratique courante des outils probabilistes, ou vous permettra de vous initier sans connaissances initiales aux concepts qui fondent l'analyse des données, la modélisation de l'incertain, et les techniques d'apprentissage statistique.
Elle comporte un cours théorique rigoureux, mais résolument orienté vers la résolution de problèmes concrets d'ingénierie. Il est illustré par de nombreux exemples et exercices d'application, avec ou sans programmation.
Informations pratiques
- Durée : 2 jours, de 9h30 à 17h30
- Lieu : Phimeca Engineering, 18 boulevard de Reuilly, 75012, Paris
- Tarif : 1500 € (600 € pour les étudiants).
girard@phimeca.com
. Ne tardez pas : le nombre de places disponibles est restreint pour garantir l'interactivité de la séance.
Consultez notre site http://phimeca.com/formations pour davantage d'information.
Programme
Caractériser une variable aléatoire
La variable aléatoire est le composant fondamental des modèles probabilistes.
- Hasard, probabilité, risque, incertitude… Quel est le rôle de ces concepts en ingénierie ?
- Probabilité et lois de probabilité
- Fonction de répartition, densité de probabilité
- Espérance et variance
- Indépendance et covariance
- Loi uniforme
- Loi gaussienne
- Théorème central limite
Couples de variables aléatoires
Une variable aléatoire connue apporte de l'information sur les variables dont elle dépend.
- Probabilité et loi conditionnelles
- Espérance conditionnelle, théorème de l'espérance totale
- Couple de variables et incertitudes
- Covariance, rapport de corrélation
- Fonction de régression
- Critère des moindres carrés
- Régression linéaire
- Simuler des variable dépendantes
Ajuster un modèle probabiliste
La structure et les éventuels paramètres d'un modèle probabiliste sont choisis ou estimés le plus souvent à partir de données.
- Statistique et estimateur
- Estimation de l'espérance par la moyenne empirique
- Loi des grands nombres
- Estimation de la variance par la variance empirique
- Qualité d'un estimateur
- Vraisemblance
- Méthode du maximum de vraisemblance
- Tests statistiques
- Formule de Bayes
- Inférence bayésienne
vendredi 2 février 2018
Atelier GdR MASCOTNUM 2018
Chères et chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les GdR MASCOT-NUM et ModMat organisent conjointement un atelier intitulé "Quantification d'incertitudes en sciences des matériaux" qui se tiendra le 14 Mai 2018, dans l'amphithéâtre Hermite de l'Institut Poincaré (Paris 5ème).
L'objectif
de cet atelier est de se faire rencontrer des membres des communautés
“sciences des matériaux” et “incertitudes” et de favoriser des échanges
entre les membres de ces deux communautés. Les exposés porteront sur les
principaux problèmes de quantification des incertitudes rencontrés dans
la modélisation et la simulation des matériaux à différentes échelles
(structure électronique, dynamique moléculaire, couplage de différentes
échelles…), des méthodes d'analyse d'incertitudes actuellement utilisées
et des verrous scientifiques qui restent encore à lever.
Vous pourrez consulter un programme prévisionnel de cette journée en suivant le lien: http://www.gdr-mascotnum.fr/mai18.html
Celles
et ceux qui souhaitent participer à cette journée peuvent le faire en
s'inscrivant (gratuitement) en suivant ce même lien. La date limite des inscriptions est fixée au 20 Mars 2018.
Bien cordialement,
Le comité d'organisation
Jean Baccou
Virginie Ehrlacher
Guillaume Perrin
Julien Reygner
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